Рейтинг: 4.0/5.0 (1839 проголосовавших)Категория: Руководства
Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга. Достаточно сказать, что один из весьма титулованных авторов данного курса в 1984 году стал победителем Чемпионата США по трейдингу с реальным денежным счетом и установил рекорд, не побитый до сих пор.
К сожалению, те обрывки пересказов отдельных глав этого курса, которые встречались мне в Интернете, дают весьма общее представление о теории Эллиотта с весьма сомнительным применением ее на практике. Теперь каждый сам сможет оценить и фундаментальное, и прогностическое значение Закона волн Эллиотта, внимательно прочитав данный курс до конца. Наскоком этот предмет не одолеешь.
Сложность самого перевода заключалась в новизне темы для русскоязычного населения. Многие понятия, которые используются в данном курсе, еще не имеют устоявшихся значений в русском языке. Поэтому такие варианты перевода отдельных терминов дополнены исходными значениями на родном языке авторов.
Подобных примеров в современной жизни немало. Например, до сих пор повсеместно используют несколько вариантов названий общеизвестных значений: Internet, World Wide Web, Интернет, Инет, Всемирная Паутина, Сеть, вебсайт, веб-дизайн и т.д. Или другой пример – «transaction». Одни говорят «транзакция», другие – «трансакция». Неплохо написал об этом коллектив переводчиков в предисловии к книге Б.Гейтса «Бизнес со скоростью мысли»:
«Формирование терминологии всегда отстает от технического прогресса: вначале люди изобретают колесо, а уж потом его называют. Причем названия с течением времени часто меняются. Несколько лет назад мне попался текст, описывающий "клеточные телефоны" (cellphone*), - теперь это может вызвать только улыбку: кто же не знает, что эти телефоны называются "сотовыми"?»
Чтож, время все расставит на свои места.
Исходный текст изобилует распространенными и вложенными сложноподчиненными предложениями – таков стиль авторов. В своих пояснительных примечаниях (*) я использовал материал, выходящий за рамки данного курса, но представленный авторами и их сподвижниками в других публикациях.
Полный курс по Закону волн Эллиотта. Урок 1.
Урок 1: Введение в Закон волн
В вступительном слове к книге «Закон волн Эллиотта – критическая оценка». Гамильтон Болтон
(Hamilton Bolton) написал:
«Так как мы прошли через один из самых непредсказуемых экономических климатов, какой только можно представить, охватывающий депрессию, большую войну, послевоенные восстановление и значительный рост, я обратил внимание, насколько хорошо Закон волн Эллиотта вписался в эти события и процесс их развития, и я соответственно проникся большей уверенностью в том, что этот Закон обладает немалой долей фундаментального значения».
«Закон волн» - это открытие Ральфа Н. Эллиотта (Ralph Nelson Elliott) о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в качестве своего главного инструмента, Эллиотт открыл, что постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка выписывает некоторый структурированный рисунок, который в свою очередь отражает основную гармонию, найденную в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему рыночного анализа. Эллиотт выделил тринадцать моделей движения или « волн », которые снова и снова возникают в потоке рыночных цен и повторяются по форме. но не обязательно по времени или амплитуде. Он дал названия, определения и проиллюстрировал эти модели. Далее он описал, как эти структуры соединяются вместе, чтобы образовать укрупненную версию этих же самых моделей, как они в свою очередь соединяются для образования идентичных моделей следующего б о льшего размера и т.д. Если кратко, то Закон волн – это каталог моделей изменения цен и объяснений того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться на пути развития рынка. Описания Эллиотта представляют собой набор эмпирически выведенных правил и указаний для объяснения поведения рынка. Эллиотт заявил о прогностическом значении данного Закона волн, который сейчас носит его имя, «Закон волн Эллиотта».
Хотя он и является наилучшим из существующих прогностических инструментов, Закон волн первоначально не являлся таковым; это детальное описание того, как ведут себя рынки. Тем не менее, это описание действительно наделяет нас безмерным количеством знаний о точке нахождения рынка внутри поведенческой модели и, следовательно, о его вероятном последующем движении. Главная ценность Закона волн состоит в том, что он дает среду для рыночного анализа. Эта среда предоставляет и основу для дисциплинированного мышления, и вид общего состояние рынка, и перспективу. Временами точность Закона в идентификации, и даже в предвидении, изменений направления движения является почти невероятной. Многие области деятельности людей следуют Закону волн, но именно на фондовом рынке он применяется охотнее всего. Действительно, считается, что именно фондовый рынок является гораздо более важным, чем это может показаться случайному наблюдателю. Значение суммарных цен на акции является прямой и непосредственной мерой доступной оценки общечеловеческого производственного потенциала. То, что эта оценка обладает некоторой формой. является фактом глубоких выводов, которые в конечном счете перевернут общественные науки. Тем не менее, перенесем эту дискуссию на другое время.
Гений Р.Н.Эллиотта состоял из чудесным образом дисциплинированного интеллектуального процесса, настроенного на изучение графиков промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и его предшественников с такой скрупулезностью и точностью, что он смог создать взаимосвязанные принципы, которые описали все движения рынка, известные ему до середины 1940-х. В тот период, со значением Доу в районе 100, Эллиотт предсказал значительный подъем в течение следующих нескольких десятилетий, который превысит все ожидания, в то время, когда большинство инвесторов считало невозможным даже то, что Доу превысит свое значение 1929 года. Как мы увидим, феноменальные предсказания на фондовом рынке и высокая точность на годы вперед сопровождали историю применения волнового подхода Эллиотта.
Полный курс по Закону волн Эллиотта. Урок 1.
У Эллиотта были предположения относительно происхождения и смысла моделей, которые он открыл. Мы подробно расскажем о них в Уроках 16-19. До этого момента достаточно сказать, что модели, описанные в Уроках 1-15, выдержали проверку временем.
Часто можно услышать несколько различных интерпретаций расположения волн Эллиотта на траектории одного и того же рынка, особенно, когда поверхностные, неподготовленные исследования индексов выполняются новоявленными экспертами.
Тем не менее, многих неопределенностей можно избежать, изучая графики и в линейном, и в полулогарифмическом масштабе цен (по оси цен – логарифмический масштаб, по оси времени – линейный*), придерживаясь правил и указаний, изложенных далее в этом курсе. Добро пожаловать в мир Эллиотта.
По Закону волн, каждое рыночное решение является и следствием значимой информации, и порождает значимую информацию. Каждая транзакция входит в структуру рынка, являясь одновременно и следствием. и, через передачу транзакционных данных инвесторам, одной из причин поведения других. Эта обратная связь обусловлена общественной природой человека и, так как он имеет такую природу, этот процесс порождает фигуры (forms). Поскольку фигуры повторяются, они имеют прогностическое значение.
Иногда кажется, что рынок отражает внешние условия и события, но в другое время он целиком независим от того, что большинство людей считают причинными условиями. Дело в том, что у рынка - свой собственный закон. Он не движется прямолинейной обусловленностью, к которой многие привыкают в повседневном жизненном опыте. Не является рынок и циклически ритмичным механизмом, как провозглашают некоторые. Тем не менее, его движение отражает структурированная строгая последовательность.
Эта последовательность раскрывается в волнах. Волны являются моделями направленного движения. Если более конкретно, то волна – это одна из моделей, которая естественно развивается по Закону волн, как описано в Уроках 1-9 данного курса.
Развитие рыночных цен, в конечном счете, принимает фигуру пяти волн особой структуры. Три из них, помеченные цифрами 1, 3 и 5, действительно совершают направленное движение. Они разделяются двумя откатами (countertrend interruptions) - волнами противоположного направления, которые помечены цифрами 2 и 4, как показано на рис.1-1. Эти два отката, несомненно, являются неотъемлемой частью общего направленного движения.
Р.Н.Эллиотт специально не подчеркивал, что существует только одна базисная фигура - «пятиволновая» модель, но это, несомненно, факт. В любое время рынок может быть оценен, как находящийся где-то на базовой пятиволновой модели самого высокого волнового уровня движения. Так как пятиволновая модель является базисной фигурой движения рынка, все остальные модели могут быть составлены из нее.
Полный курс по Закону волн Эллиотта. Урок 1.
На пике волны (5) начинается движение вниз соответственно более высокого волнового уровня, опять состоящее из трех волн. Эти три волны следующего волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх этого же уровня. Результатом является еще один полный цикл, но более высокого волнового уровня, как показано на рис.1-3. На этом же рисунке каждый однонаправленный компонент движущей волны полного цикла и каждый полноцикловый компонент (т.е. волны 1+2 или волны 3+4) данного цикла являются уменьшенной версией этого же цикла, т.е. волнами более мелкого волнового уровня. <Волны (1), (3) и (5) – уменьшенные копии волны [1]; волны 1, 3 и 5 – уменьшенные копии волн (1), (3) и (5); волны (1)+(2), (3)+(4) – уменьшенные копии волн [1]+[2]; волны 1+2, 3+4 – уменьшенные копии волн (1)+(2), (3)+(4) *>
Очень важно понять основной момент: рис.1-3 не только иллюстрирует развернутую версию фигуры, составленную из фигуры на рис.1-2, кроме того, он показывает ту же фигуру с рис.1-2, но более детально. На рис.1-2 каждая подволна 1, 3 и 5 является движущей волной, которую можно разбить на «пятерки», а каждая подволна 2 и 4 является корректирующей волной, которую можно разбить на подволны a, b, c. Если рассмотреть волны (1) и (2) на рис.1-3 «под микроскопом», то они обнаружат такую же форму, как и волны [1] и [2]. Все эти рисунки демонстрируют явление неизменной формы внутри всегда меняющегося волнового уровня .
Составная структура рыночных цен такова, что две волны одного волнового уровня подразделяются на восемь волн более мелкого волнового уровня, а эти восемь волн разделяются таким же образом на тридцать четыре волны следующего волнового уровня. В таком случае, Закон волн отражает тот факт, что волны любого волнового уровня, в любой последовательности всегда можно вновь и вновь разделить на волны меньшего уровня и одновременно они же являются и компонентами волн более высокого волнового уровня. Таким образом, мы можем использовать рис.1-3 для того, чтобы показать две волны, восемь волн или тридцать четыре волны, в зависимости от волнового уровня, на который мы ссылаемся.
Сейчас обратим внимание на то, что внутри корректирующей модели, показанной как волна [2] на рис.1-3, волны (a) и (c), направленные вниз, состоят из пяти подволн: 1, 2, 3, 4 и 5. Таким же образом, волна (b), которая направлена вверх, состоит из трех подволн: a, b и c. Эта структура раскрывает весьма важный момент: движущие волны не всегда направлены вверх, а корректирующие волны не всегда направлены вниз. Стиль волны определяется не только по ее абсолютному направлению, но главным образом по ее относительному направлению. За исключением четырех отступлений, которые будут обсуждены позже в этом курсе, волны разделяются на волны движущего стиля (пять волн), когда движутся в том же направлении, что и волна одним волновым уровнем выше, и частью которой они же являются, и на волны корректирующего стиля (три волны или одна из их разновидностей), когда движутся в противоположном направлении. Волны (a) и (c), развивающиеся в том же направлении. что и волна [2], являются движущими. Волна (b) является корректирующей, потому что она корректирует волну (a) и развивается в противоположном направлении относительно волны [2]. В итоге, главной сутью Закона волн является то, что на любом волновом уровне движение в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше, развивается пятью волнами, в то время как откат против движения волны старшего волнового уровня, развивается тремя волнами .
Примечание: Все символы Первичного волнового уровня (Primary degree), обведенные кружочком, для данного курса показаны в скобках.
Следующий урок: Основополагающие понятия
Полный курс по Закону волн Эллиотта. Урок 3.
Урок 3: Основополагающие понятия
Impulse - движущая волна
Correction – корректирующая волна
Complete Market Cycle – полный рыночный цикл
Явления формы, волнового уровня и относительного движения еще более детализируются на рис.1-4. Эта иллюстрация отражает основной закон – на любом рыночном цикле, волны распределяться так, как показано ниже.
Количество волн на каждом уровне
Движущие + Корректирующие = Цикл
Самый высокий уровень
Ни фигуры на рис.1-2 и рис.1-3 Урока 2, ни фигура на рис.1-4 не подразумевают окончания их развития. Как и ранее, окончание еще одного восьмиволнового движения (пять вверх и три вниз) завершает цикл, который автоматически становится двумя компонентами волны следующего волнового уровня. До тех пор, пока продолжается развитие волн, продолжается и процесс построения более высоких волновых уровней. Обратный процесс разделения на более мелкие волновые уровни также продолжается неограниченно. В этом случае, насколько мы можем судить, все волны и состоят из волновых компонентов, и являются таковыми.
Сам Эллиотт никогда не выдвигал предположения о том, почему основополагающая структура рынка состоит из пяти волн роста и трех волн отката. Он просто отметил то, что это так. Должна ли основополагающая структура обязательно состоять из пяти и трех волн? Подумайте и вы поймете, что это - необходимый минимум. обеспечивающий поступательное движение одновременно и с элементами движения вперед. и с элементами отката. и, следовательно, наиболее эффективный способ такого движения. Одна волна не содержит отката. Минимальный набор для образования отката – три волны. Три волны в обоих направлениях не обеспечат
Полный курс по Закону волн Эллиотта. Урок 3.
поступательного движения. Чтобы продвинуться в одном направлении независимо от длительности отката, движение в главном направлении должно состоять, по крайней мере, из пяти волн просто для того, чтобы превысить откат от трех волн и при этом все же содержать эти волны отката (известная философская концепция единства и борьбы противоположностей*). Хотя для обеспечения этого, могло бы быть и больше волн, чем в нашем случае, но самая рациональная фигура гарантированного движения вперед является 5-3, а природа обычно идет по наиболее рациональному пути.
Вариации на заданную тему
Закон волн было бы легко применять, если бы основные вопросы, описанные выше, были бы полным описанием поведения рынка. Тем не менее, реальный мир, к счастью или несчастью, не так прост. С этого места и до Урока 15 мы опишем, как рынок ведет себя в реальной жизни. Это то, что намеревался описать Эллиотт, и он преуспел в этом.
Все волны можно классифицировать по относительному размеру или волновому уровню. Эллиотт различал девять уровней волн от самых мелких изгибов на часовом графике до самых больших волн, которые он смог получить из данных, доступных в то время. Он выбрал следующие названия для того, чтобы разбить их по категориям:
Главный волновой уровень
Важно понимать, что эти названия относятся к однозначно опознаваемым уровням волн. Например, когда мы ссылаемся на подъем фондового рынка США с 1932 года, мы говорим об этом, как о волновом Суперуровне со следующим разбиением на волны:
1932-1937 - первая волна Основного уровня 1937-1942 - вторая волна Основного уровня 1942-1966 - третья волна Основного уровня 1966-1974 - четвертая волна Основного уровня 1974-19. - пятая волна Основного уровня
Волны Основного уровня подразделяются на волны Первичного уровня, которые подразделяются на волны Промежуточного уровня, которые в свою очередь подразделяются на волны Вторичного и меньших волновых уровней. Используя эту номенклатуру, аналитик может точно определить положение волны в общем движении рынка, так же, как долгота и широта используются для определения географического положения. Сказать «Промышленный индекс Доу-Джонса находится на волне v Минутного уровня, волны 1 Вторичного уровня, волны (3) Промежуточного уровня, волны [5] Первичного уровня, волны I Основного уровня, волны (V) Суперуровня, на текущем Главном волновом уровне» - значит указать определенную точку на траектории рыночной истории.
Обозначая волны, рекомендуется использовать некоторую систему, например такую, которая показана ниже, для того, чтобы различать волны на траектории фондового рынка:
26.08.2013 2.93 Mб 24 Murphy3. Визуальный инвестор. Как определять тренды.djvu
26.08.2013 5.4 Mб 21 А.Кияница (ред.).Фундаментальный анализ финансовых рынков.djvu
Волны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков. Авторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги - победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн. Большое количество иллюстраций, схем и практических примеров делает учебник наглядным и если непростым, то проще чем остальные. Хотя данная теория не является лучшим инструментом прогноза, она позволяет описать поведение рынка. Явления, происходящие волновыми принципами – закономерность, которую можно отследить не только на биржевых ценах. Любые процессы в природе можно описать и спрогнозировать посредством предлагаемого анализа, но рыночная среда вызывает самый живой и практический интерес к использованию.
Другие книги по волнам Эллиотта:
Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:
В ы не задумывались, почему у одних форекс брокеров процент успешных трейдеров доходит до 40%. а у других едва дотягивает до 5%.
*Прочитайте статью ниже и ответ станет понятным. Обратите внимание на пункты: 1,3,4,5,6
Закон волн Эллиотта считается одним из самых лучших инструментов для анализа валютного рынка, а также прогнозирование его изменений. И задача данной книги, помочь вам разобраться во всех его тонкостях.
Согласно закону волн, который был открыт Ральфом Н. Эллиоттом, поведение толпы или общества изменяется и развивается в форме распознаваемых моделей. Так, используя информацию, что поступает с фондового рынка как базовый инструмент, Эллиотт определил, что постоянно изменяющаяся траектория цены фондового рынка создает некий структурированный рисунок, отражающий в свою очередь главную гармонию, найденную также в природе. Основываясь на данном открытии, Эллиотт создал тринадцать моделей движений, которые постоянно возникают в потоках рыночных цен. Они одинаковые по форме, но не всегда по времени либо амплитуде. Если говорить кратко, то закон волн представляет собой перечень моделей изменения цены и объяснений того, где данные фигуры, скорее всего, должны проявиться на стадии развития рынка.
Предназначена книга «Полный курс по закону волн Эллиотта» для широкого круга читателей.
К черту все! Бери и учись! На рынке форекс без знаний делать нечего. Будут знания - будут деньги. Подписывайся на рассылку прямо сейчас и получай новые материалы на почту бесплатно.
- это теория, согласно которой массовое поведение толпы трейдеров проходит все стадии энтузиазма, эйфории, успокоения, упадка и депрессии. Пректер и Фрост Волновой Принцип Эллиота книга волновой анализ - это настоящее и будущее Волновой Теории Эллиотта.
волны эллиотта
волны эллиота
волны элиота
Здесь вы можете скачать Волновая Теория Эллиота книги. Главная книга волновика это "волновой принцип Эллиотта ключ к пониманию рынка ". На самом деле Волновой принцип Эллиотта следует рассматривать как философию, чем в качестве точного инструмента прогнозирования. Были очень точные прогнозы выполнены самим Эллиотом и его учениками последователями, но были и провалы в прогнозах большие. Волновики это не фанаты, но! Мы знаем что истинное преимущество волновой теории Эллиотта перед всеми остальными является то, что где прежде где вы видели нечто бесформенное в рынке, то теперь вы видите чёткую волновую структуру рынка, и у вас есть преимущество перед другими трейдерами.
А. Г. Болтон.
Р.Н.Эллиот.
Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего… Весьма далеко идущее исследование в области… человеческой деятельности показало, что практически весь ход развития, который является результатом нашей социально-экономической жизнедеятельности, следует некому закону, который заставляет результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей определенного набора волн или импульсов установленной формы… Фондовый рынок демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью… Он имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной.
Я сам успешно использую волновой анализ Элиота уже давно. На сайте можно посмотреть мои прогнозы, на доллар рубль. на фьючерс на индекс РТС. на евро доллар eur / usd. Наиболее значимой страницей является волновой анализ на фьючерс и индекс SP500 .
1.Коллекция книг по теории Эллиотта. Книга с авторами Роберт Пректер и Фрост. является "Библией" волновиков. как отозвался о ней сам Роберт Балан! Начинать читать следует с неё-"Волновой принцип Эллиотта", затем Роберт Балан "ВОЛНОВОЙ ПРИНЦИП ЭЛЛИОТТА, приложение к рынкам Форекс".Волновой Анализ Форекс как раз описывает Роберт Балан. И только после читать уже книги самого Учителя РАЛЬФА НЕЛЬСОНА ЭЛИОТА . Вне сомнения был гений Ральф Эллиотт и Роберт Пректер его ученик так же.
Возного не читал и не знаю стоит ли, всё таки нового он ничего не добавил, Пректера перевёл только, и ахинею свою погнал на мой взгляд, усложнил как ему вздумалось теорию, вообщем он учит не теории Эллиотта, а своей теории, и работает он при этом на дядю брокера Броко, поторгуйте по его рекомам с недельку другую, я посмотрю на вас потом. Желательно вообще распечатать книги, т к читать на экране, по себе знаю, ужасно вредно.
Ну а лучше купить, книга авторов Пректер и Фрост "Волновой принцип Эллиота - ключ к пониманию рынка ". стоит в Москве 500-1000р книга, а вот автора Роберта Балана книгу не могу найти вообще нигде в интернете, чтоб заказать. Редкостный экземпляр однако, но очень важный. Помогите, подскажите в комментариях адрес инет магазина книжного где есть его книга. Повторюсь, читать надо, чтобы понять мои графики, и не тока мои, сначала трудно, но потом внезапно вы увидите всю простоту теории на любом графике и сможете проводить волновой анализ Элиота. В архиве программы дежавю и акробат, программы для чтения этих книг. В книге Роберта Балана, есть целая торговая система построенная по теории, очень интересная.
Можно ли сделать теорию Эллиотта программой, индикатором, граалем для всех инструментов? Никак невозможно, ведь каждая акция имеет свой характер, свои сезонные движения и тд. Сама теория начиналась с индексов, но наиболее лучше всего прогнозируется именно конкретная акция.
классическое соотношение волн эллиотта в процентах
Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.
После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.
Такая волновая структура справедлива для графика любого временного масштаба, начиная от минутных графиков и заканчивая месячными тайм фреймами
Кроме того, Эллиотт описал три нерушимых правила для своей волновой структуры.
медвежий кдт 3-3-3-3-3
Всё эти вышеперечисленные растяжения пятых волн-волны Эллиота КДТ . усечённые пятые волны, конечные диагональные треугольники прямо кричат нам о том- что впереди опасный разворот тренда.
Когда диагональные треугольники в 5 волне или волне С, они принимают структуру волновую 3-3-3-3-3, как описано выше. Но есть ещё клинья в 1 волне и в зигзагах в волне А, и называется он-ведущий диагональный треугольник. который размечается на структуру 5-3-5-3-5 уже, это самый для меня лично трудный участок теории был, уясните себе и выучите. ВДТ клин стал известен не так давно, но он появлялся очень часто и ВДТ был включен в книгу, авторы Пректер и Фрост "волновой принцип эллиота". Обучение волновой теории Элиотта будет успешным лишь в том случае-если начинающий волновик выучит на "5" все фигуры и их структуры и пропорции. Вот рисунок из этой книги. Эта фигура волнового анализа свидетельствует наоборот о продолжении этого тренда. Главный признак ВДТ это замедление 5 волны по сравнению с 3. Часто путают ВДТ и более распространённое явление серию первых и вторых волн, 1-2,1-2. Именно поэтому необходимо внимательно следить за 5 волной ВДТ.
ведущие диагональные треугольники
Ведущий диагональный треугольник предупреждает о грядущем обвале всегда.
ВДТ Эллиотт предупреждает!
В коррекции цена двигается против главного тренда в импульсе с видимым усилием. Идентификация фигур в коррекции более сложная из за конфликта между коррекцией и главным трендом. Завершение коррекций менее предсказуемо чем импульс. Когда рынок в коррекции-он капризный и следует отдыхать как учил Роберт Балан, или следует быть очень осторожным, гибким, терпеливым, чем в импульсной волне главного тренда. Это важный момент для обучения волновой теорией. Есть одно правило в коррекции.
Коррекции никогда не образуют пятёрки .
Единичный зигзаг состоит из трёх волн ABC,зигзаг-молния.Вторые волны часто бывают зигзагами, в то время как 4 волны бывают редко. это запомните, и на глаз будете видеть четвёртые и вторые волны, это важно.
Зигзаги часто бывают последовательные друг за другом. дважды и самое большое это трижды, пока не будет достигнута цель в коррекции. Зигзаги двойные или тройные отделяются друг от друга тройками, и образуется двойной зигзаг, или тройной зигзаг.
Ничего сложного нет в нём, это всего лишь 2 обычный зигзага молнии W и Y соединённых между собой волной X, волна X чаще всего бывает зигзагом тройкой. А размечается двойной зигзаг такими буквами потому что он двойной! Но сам Эллиотт размечал двойной зигзаг так-A-B-C-X-A-B-C, что мне больше нравится, легче запомнить, но Пректер маэстро и Фрост посчитали иначе и ввели для разметки двойного зигзага буквы WXY. На фигуре двойной зигзаг должно быть три тройки.
двойной зигзаг wxy
Идеальным примером двойного загзага WZY является недельный график индекса SP500, после обновления хая на эйфории 1370 закончился обычный одинарный и начался двойной зигзаг-double zigzag.
эллиотт горизонтальные коррекции
Есть два исключения горизонтальной коррекции 3 - 3 - 5. Когда волна В выходит за начальную точку волны А. Это исключение из правил, официально зарегистрированное Пректером и его обществом.
Читайте неоднократно книгу "волновой принцип эллиотта ключ к пониманию рынка". Перепостите к себе в документы, если вы конечно хотите изучать теорию Эллиотта, и потом научится делать волновую разметку, а потом уже видеть на глаз за 5 секунд картину будущего. И лучше всего распечатайте, и пусть лежит около вас всегда, когда какие то проблемы, посмотрите, и легче станет! В смысле станет понятна волновая структура, а значит и дальнейшее движение инструмента. Никакие индикаторы вам этого не скажут. Я иногда удивляюсь, как же это мне так "повезло"с самого начала моего трейдинга, с 1 дня, а было это 1 октября, прям в "глаз бури" я попал тогда 2008 года. Как же мне жаль себя тогдашнего, ведь если бы я перед этим прочёл эту книгу. то я сразу бы увидел что идёт 3я в 3тей волне 1 октября в роснефти. И потерял половину своих денег, а потом ещё половину той половины, всё что у меня было. Сердце тогда болело сильно, стресс был колоссальный, именно он активизировал меня на поиски истины, и я нашёл её только через год примерно, перед этим перепробовав все известные системы, индикаторы, изучал mql-язык программирования mt4. Ну давайте пойдём далее по фигурам волнового анализа.
Она встречается значительно чаще чем горизонтальная коррекция. сам Эллиотт дал ей название как ни странно "неправильная коррекция", где волна В всегда пробивает уровень экстремума волны А, а волна С пробивает экстремум волны В.
Редчайшее явление в волновой разметке-Бегущая горизонтальная коррекция. Бегущая горизонтальная коррекция это такая же волновая фигура как и расширенная горизонтальная коррекция. но только волна C не доходит до экстремума волна A. Тут любой волновик собьётся, если плохо знает фигуры. Почему появляются бегущие горизонтальные волны? По видимому противостоящий главный тренд в этот момент бывает настолько мощным, что появляются искривлённые волны, на вроде бегущей горизонтальной коррекции. Мощь соседних импульсных волн важна для распознавания бегущих коррекций, которые появляются только на сильных и быстрых рынках. Однако нужно сделать предостережение. Примеров такого типа коррекции в истории цен очень мало. Никогда не торопитесь относить коррекцию к данной категории, иначе в девяти случаях из десяти вы обнаружите, что ошиблись.
Ну это наверное расклад лучше не придумаешь, взято мною с главного сайта волновиков - сайта учеников Пректера. В данном случае железный стоп на экстремуме волны E. Если цена пробила этот уровень волны E, то значит толкование треугольника в 4 волне abcde не верно, и как бы не говорили Элдер и другие тех. аналитики, Герчик и иже с ними шарлатаны-что волновой анализ это одна сплошная альтернатива, такой точный стоп не описывает тех. анализ другой как волновой анализ Эллиотта. И что интересно, именно сейчас куча таких мест, где уже поле треугольника описываемый мною прошла 5 волна наверх, и сейчас цена подошла к волне E вниз. Ключевой уровень это фрактал волны E.
где ставить стоп в треугольнике abcde
Теория Эллиотта волна x более сложная в более сложной двойной, или тройной тройке, где несколько волн abc в волне а и c. Бывают структуры таких волн, которые обозначаются wxy состоят из волн в количестве 5-3-5, 3-5-3, и как вы заметили теория эллиотта волна х всегда отличается от волн а и с количеством подволн.
Было бы прекрасно создать индикатор волновой принцип Эллиотта. но это невозможно, а все попытки привели и приведут к машинному анализу, который всегда почти неверен. Волновой анализ Эллиота это не шахматная стратегия.
Лучше книги нет ничего для волновика-
Приведу вам личные волновые графики самого Элиота. И описание короткое к ним его же. График с арифметической шкалой индекса Доу (DJIA) с ноября 1928 по апрель 1942 года, повторюсь самого Элиота. Волна [1] треугольника с 1928 по 1932 годы состоит из волн [A], [B], [C]. Волна [A] состоит из трех нисходящих волн с ноября по декабрь 1928. Они были быстрыми, поэтому они видны только на дневном таймфрейме. Волна [B] в форме перевернутой волновой плоскости формирует вершину растянутой волновой плоскости старшего уровня. Волна [C], длительностью в 34 месяца, состоит из пяти нисходящих волн с сентября 1929 по июль 1932 года (обозначена на графике цифрами). Волна [2] треугольника с 1932 по 1937 год представляет собой бычью модель. Тем не менее, из-за ее необычного размера, ее можно идентифицировать в качестве перевернутой волновой плоскости большого размера. Волна [2] длилась целых 5 лет. Волна [3] треугольника была нисходящей пятиволновкой и длилась 13 месяцев. Поэтому волны [1], [2] и [3] треугольника с ноября 1928 по март 1938 составляют волновую плоскость. Волна [4] треугольника с 1938 по 1939 год является перевернутым зигзагом. Волна [5] треугольника с 1939 по апрель 1942 года является волновой плоскостью. Она падала вниз достаточно долго. Ее чрезмерная длина была просто необходима для того, чтобы совпасть с протяженностью общего периода в 13 лет с 1928 года и в 21 год с июля 1921 года. Квадратными скобками описываются круглые скобки разметки Элиота.
И вот тот же график до 1942 года второй волны уже от истинного ученика Элиота Пректера. он доказал что правильней размечать вторую волну так. Тут нет слов, ученик возможно даже превзошёл учителя, а в эволюции так и должно быть. Треугольник прям в тему.
И вот теперь я тоже подсчитал сколько месяцев длилась волна [A] с июля 2007 до марта 2009 года, получилось 21. Число фибоначчи! Значит волна [C] будет длится в падении 21-34-55 месяцев. или вторая волна кризиса. Истиной целью волны [C] по длине волны [A] будет 500 пунктов SP500. это и есть мой волновой анализ Элиота прогноз.
Биография Robert Prechter
Robert Prechter родился в 1949 году. Он учился в Йельском университете на полную стипендию и получил степень бакалавра в области психологии в 1971 году. После окончания университета, Боб играл популярную музыку в течение четырех лет во время изучения технического анализа(technical analysis). В 1973-74, его группа записала альбом на CD. В течение четырех лет он был барабанщиком в рок-группе - собственно говоря, его группа создала песню "Некоторым все время везет", которую Род Стюарт позднее сделал хитом. В то время он познакомился с произведениями Ральфа Н. Эллиотта, который считал, что все поведение человека построено на следовании моделям. "Используя данные фондового рынка в качестве своего основного исследовательского инструмента, - объяснял Пречтер, - Эллиотт выделил 13 моделей (фигур) или волн, повторяющихся на рынках". Он считает работу Эллиотта такой же важной для социологии, как работу Ньютона для физики. В 1975 году Prechter начал свою финансовую карьеру, работая в отделе Анализ рынка Merrill Lynch под руководством Роберта Дж. Фаррелла, и в 1976 году начал выпускать Эллиот-волновой анализ финансовых рынков.
В 1979 году основал Prechter Elliott Wave International и начал издавать ежемесячный анализ рынка в топовых журналах, Теоретик волн Эллиотта. Пречтер предсказал основной бычий рынок в сентябре 1982 года, утверждая, что индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний вырастет до пятикратного уровня от его тогдашнего значения. По мере того, как рынок продолжал расти, он стал знаменитостью в программах "Гуд морнинг, Америка" и "Тудэй шоу". Prechter являлся членом правления Ассоциации Рынка технического анализа в течение девяти лет и, как президент МТА в 1990-1991 гг. В настоящее время он является членом консультативного совета образовательного фонда в MTA. На протяжении многих лет Prechter расширил свой бизнес и теперь работает штат аналитиков, которые применяют Волновой принцип для всех основных рынках по всему миру. Prechter недавно создал Институт Социономики, который посвящен объяснению Социономики, и он финансирует Социономика фонд, который поддерживает научные исследования в этой области.
Его книга Elliott Wave Принцип был переведен на десятки языков, а Властвуй крах был в Нью-Йорк Таймс бестселлером. Prechter сделал много выступлений в СМИ по всему миру. Prechter в статьях по вопросу авторства Шекспира были опубликованы в четырех журналов и бюллетеней. Боб является членом Оксфордского общества Шекспира. От себя добавлю что Robert Prechter опубликовал свой труд-волновой анализ истории музыки,одежды,её настоящего и будущего. В статье "Элвис, Франкенштейн и Энди Уорхол" Пречтер бросает исторический взгляд на социальные направления в одежде, музыке и искусстве и ставит знак равенства между ними и поведением фондового рынка.
Оказывается, можно спрогнозировать почти все что угодно. Достаточно разобраться в числах Фибоначчи и волнах Эллиота.
Стадное чувство заставляет нас носить то короткое, то длинное, то узкое, то широкое, покупать акции МММ или сбербанка по 100 рублей, когда другие подают пример, читать книжки модных писателей и смотреть фильмы и слушать музыку. В большинстве случаев мы сознаем, что не "индивидуальны". Но не понимаем, почему. Нет конечно не все мы бежали и покупали акции МММ, но вспомните толпы народа, ведь в очередях стояли тысячи.
У стадного чувства есть причины эволюционного характера: если недостает информации для принятия решения, первое, что приходит на ум, - последовать за толпой. Именно поэтому мелкие птицы выживают числом в стае. Однако математический анализ наших действий показывает, что причина гораздо глубже. Люди, видимо, ведут себя в соответствии с некими моделями, которые, в свою очередь, повсеместно распространены во вселенной.
Во времена Великой депрессии Ральф Эллиот болеет и не может найти работу. От нечего делать он занимается изучением фондового рынка. И пробует выяснить, почему за три года рынок потерял 90 процентов своей стоимости. Эллиот начинает подозревать, что поведение рыночных показателей, таких, как индекс Доу-Джонса, подчиняется повторяющимся закономерностям. Ему необходимо понять, как описать циклы, а затем попытаться выделить закономерности в каждом из них. Или даже спрогнозировать катастрофические обвалы рынка, наподобие того, который грянул в октябре 1929 года.
Ему удалось собрать всю картину воедино, и прийти к выводу, что сами по себе финансовые рынки не порождают циклов. Напротив, они являются продуктом действий людей, которые ими управляют. "Эмоции человека ритмичны; они меняются волнообразно. Причем количество и направления волн четко определены, - объяснял Эллиот. - Это происходит во всех областях человеческой деятельности, будь то бизнес, политика или стремление получить удовольствие и секс".
Волновая теория Эллиота основана на последовательности ростов и падений, восходящее изменение называется "импульсной" волной, а нисходящее - "корректирующей".
Эллиот вьделял девять степеней: от тех, которые тянутся столетия, до тех, продолжительность которых составляет всего несколько часов. Однако истинное число всех степеней может быть безграничным как вселенная.
Как и следовало ожидать, основной областью применения волн Эллиота стал фондовый рынок. Эллиот использовал свою волновую теорию, чтобы объявить в самый разгар Второй мировой войны о грядущем подъеме на фондовых рынках, который, по его словам, продлится десятилетия. А известный финансист Роберт Пректер повторил эксперимент на пике рецессии в сентябре 1982 года. Тогда он объявил, что рынок вступает в стадию небывалого роста. И предсказал пятикратное увеличение стоимости акций. И в том и другом случаях прогноз оправдался. Благодаря волнам Эллиота и гению Пректера.
И все же волны Эллиота - не просто инструмент для получения прибыли. Они очень тесно связаны с числовой последовательностью, известной как числа Фибоначчи, где каждое число рассчитывается как сумма двух предыдущих. В результате получаем бесконечную последователь 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
Количество волн, которые формируют модели Эллиота на каждом последующем уровне детализации, в точности воспроизводит последовательность чисел Фибоначчи. Несложно понять, почему это происходит. Если обратить внимание на то, как выстраивается модель. В простейшем случае корректирующая волна представлена прямой линией, направленной вниз. В то время как импульсная волна - линией направленной вверх. Поэтому цикл рост-падение - это всего две волны.
Волны Эллиота включают в себя"рябь" более мелкого масштаба в соответствии с числами Фибоначчи
На следующем уровне количество подволн для корректирующей и импульсной соответственно равно 3 и 5: теория Эллиота гласит, что линия падения имеет 3 подволны, а линия роста - 5. Таким образо цикл состоит из 8 волн. В результ имеем первые шесть чисел Фибонначчи (см, рисунок). И далее до бесконечности.
Связь между волнами Эллиота и числами Фибоначчи весьма любопытна поскольку она роднит волновой принц который лежит в основе фондового рынка, с другими естественными моделями и процессами, присутствующими в живых формах. Последовательность чисел Фибоначчи встречается повсюду. Она описывает спиралевидную структуру морской раковины и ДНК, равно как количество витков в сосновых шишках и семян в цветке подсолнечника. А также проявляется в виде фрактальных структур.
По мнению Пректера, который издает ежемесячный журнал The Elliott Wave Theorist ("Теория волн Эллиота"), эти модели демонстрируют прямую связь между законами природы и поведением людей. Он уверен, что именно они лежат в основе огромного множества социальных поступков - от количества продаваемых экземпляров газет до судеб глав государств. Волны Эллиота обладают предсказательной силой потому, что они непосредственно отражают психологию человека. Или ритмы человеческих эмоций, если пользоваться терминологией Эллиота.
При этом точный механизм не имеет значения. Дело в том, что они являются результатом поведения людей. Способность этих волн успешно предсказывать изменения котировок акций вытекает непосредственно из того факта, что динамика цен на финансовых рынках отражает коллективные взгляды инвесторов на будущее. Если в своем большинстве они оптимистичны, котировки растут. В противном случае - падают.
Однако фондовый рынок - лишь один из способов измерить эмоциональную температуру общества. Если вы обратите внимание на среднюю длину одежды и сопоставите ее с индексом Доу-Джонса, то обнаружите поразительную взаимосвязь. Подъемы и падения рынка акций в точности повторяют изменение длины женских юбок. Объяснение выглядит вполне естественным. Если люди уверены в себе и готовы рисковать, они покупают акции и носят более открытую одежду. Когда же они чувствуют над собой угрозу и сдержанны, то поступают наоборог. Эти настроения имеют свойство передаваться и овладевать массами.
Теория Пректера, которую он называет социономикой, гласит, что элементы социальной системы, будь то инвесторы, избиратели, поклонники музыки или покупатели, склонны принимать решения, подражая другим людям. Затем эти решения транслируются в социальные настроения, которые проявляются в различных показателях, таких, как индекс Доу-Джонса, длина одежды, тексты песен и так далее.
Взять, к примеру, высшую бейсбольную лигу США. В 1991 году этот вид спорта был на пике популярности. Энтузиазм болельщиков был необычайно высок. После финальной серии на улицы Атланты и Миннеаполиса поприветствовать свои команды вышли 760 тысяч человек. Это был рекорд. Игроки, владельцы команд и руководство лиг - все пророчили небывалый рост популярности бейсбола. И власти городов принялись строить новые стадионы.
Однако социономика предсказывала обратное. Пректер начертил график продаж билетов на матчи высшей бейсбольной лиги за 90 лет. И сразу же безошибочно увидел в нем волну Эллиота. После окончания сезона 1992 года он писал; "Если вы инвестор - самое время собирать прибыль с продажи бейсбольных карточек. Если вы игрок - подписывайте долгосрочный контракт. Если вы владелец - продавайте свой клуб".
Спустя несколько месяцев цены на бейсбольные карточки, подогретые спекулятивным спросом, резко пошли вниз. Акции компании Торрз, производителя карточек, обесценились. Забастовка игроков заставила организаторов отменить финальную серию 1994 года. После этого телевизионные рейтинги бейсбольных матчей неуклонно снижались. А Пректер утверждал, что худшее будет впереди.
Он также использовал волновые принципы, чтобы предсказать пик и после падение своей собственной популярности. В качестве ее меры он взял количество подписчиков журнала The Elliott Wave Theorist. И обнаружил, что уровни подписки меняются в соответствии с волновым циклов Эллиота. Пятая волна подъема его популярности начала клониться вниз в конце 1987 года. Пректер понял, что закат его выдающейся финансовой карьеры близок. Все так и вышло. Теперь он пишет гораздо меньше, а его имя уже не вызывает такой ажиотаж. Он поднял волновой анализ эллиота на высоту небывалую до этого, он отряхнул волновой анализ эллиота от пыли образно говоря! Пректер истиный ученик дополнивший волновой анализ эллиота.
Социономика переворачивает представления о том, что события определяют настроение общества. Поскольку тенденции в общественном настроении образуют волны Эллиота, настроение само по себе должно соответствовать определенной модели. А если это так, то оно наверняка не может быть результатом внешних событий, которые случайны и не имеют тенденций.
В этой ситуации, объясняет Пректер, возможен только один вывод - причинно-следственная связь действует иначе. На самом деле это общественное настроение определяет события. Узнайте общественное настроение, проанализировав данные фондового рынка, говорит Пректер, и вы сможете предсказать будущие социальные события.
Главный вывод волновой теории Эллиота состоит в том, что стадный инстинкт в обществе управляет событиями в экономике, политике и даже войной и миром. Причем все события следуют одним и тем же циклам. Эта идея имеет огромное значение. Если волны Эллиота описывают все общественные явления - тенденции в экономике, войны, привычки делать те или иные покупки и политические взгляды, - а сами волны могут быть представлены последовательностью чисел, которая универсальна по своей природе, неужели эти числа каким-то образом управляют нашим поведением? И неужели все, что мы делаем, - всего лишь естественный процесс, такой же, как образование снежинки или морской раковины?
Ответ на вопрос "кто мы" вполне может разочаровать. Ведь получается, что, несмотря на наш разум и свободу выбора, которую мы так ценим, все наши действия подчинены каким-то числам фибоначчи, может оно и к лучшему?
Так что можно использовать теорию в любом инструменте, в том числе на валютном рынке, на метатрейдер доллар рубль, рынке комодов(товаров) и разумеется прогноз волновая теория на золото может дать интереснейшую картину будущего.С помощью осциллятора Эллиота можно понять что такое хаи и лои легко. Потому что он указывает чётко их и уже волновая теория Эллиота далее раскрывает нам будущую картину графика.
Осцилятор Эллиота например дно указывал 3 волны когда волновая разметка индекса ртс 2008 в октябре была, а потом 5 волна уже весной на индикаторе осциллятор Эллиота создавала бычью дивергенцию. Так же прекрасно пользоватся индикатором этим для разбор фьючерса ртс по волнам эллиота. Волновой анализ Эллиота прекрасно дополняют 2 моих любимых индикатора-моментум и осциллятор эллиота.
Волновая теория эллиотта предполагает, насколько я её понимаю, так же как и классический тех анализ-торговлю основанную на уровнях и объёмах с индикаторами, но сравнивать их заблуждение. Разве можно сравнить гепарда со львом?
Очень популярен среди трейдеров эллиотчиков прогноз волновая теория на золото.Но реально заработать можно на акциях как "голубых фишках". так и акциях второго эшелона, сейчас как раз момент набора лонгового портфеля акций второго эшелона энергетики, про это я пишу на главной странице сайта .
Примеры волн Эллиотта. Расмотрим пример на товарный индекс CCI. Индикаторы чётко указывали трейдеру волновику на лой 3 волны своим падением в пол и образующуюся дивергенцию между 3 и 5 волнами в 1 большой, классический технический анализ ну просто анахронизм. Я использую индикаторы только д определения 3 и 5 волны. Ведь любой волновик знает, между 3 и 5 волнами Элиота должна быть дивергенция, а её там в помине не было, зато сейчас как видим есть дивергенция бычья и надо покупать акцию. Прекрасно выглядит импульс в 3 волне вертикальный. Это последняя песня ралли быков, затем последует (3) волна в С вниз!
Фигуры волнового анализа. импульс, треугольник, зигзаг, коррекция, бегущая коррекция, горизонтальная коррекция, усечение, неудача, двойной зигзаг, тройной зигзаг.
Прогноз рынка с помощью волн Эллиотта и волновой анализ, волновой принцип, теория волн. волновой принцип эллиотта ключ к пониманию рынка, Волны Эллиотта, волновой анализ, волновая теория Эллиотта. Роберт Пректер - Альфред Фрост. Волновой принцип Элиота, волны Эллиота, волны Элиота, технический анализ, волновая разметка, волновая теория.
